[데일리임팩트 이승균 기자] 포트폴리오 선택과 관리에 있어 환경, 사회 및 지배구조 요소를 고려한 ESG 투자 자산이 급속도로 증가하고 있는 가운데 국내 ESG 경영 등급이 우수한 기업의 주가 상승이 뚜렷한 것으로 나타났다.

[이승균 기자] 22일 데일리임팩트가 한국기업지배구조원 정기 평가에서 A (우수) 등급 이상을 받은 193개(자진 상장폐지한 SK머티리얼즈 제외) 기업을 전수 조사한 결과 네이버, 기아, 포스코 등 A+ 이상 ESG 등급을 받은 기업 14곳의 2021년 평균 수익률은 27.98%를 기록했다.

지난해 A+ 등급을 획득한 기업은 모두 주가가 상승했다. 해당하는 14개 기업의 2년 평균 수익률(CAGR)은 13.25%, 3년 평균 수익률은 10.89%이다. 상위 10개 종목 수익률은 포스코인터내셔널(54.3%), JB금융지주(48.05%), BNK금융지주(47.89%), DGB금융지주(38.14%), 기아(31.73%), 네이버(29.4%), KT(27.5%), KB금융(26.73%), SK이노베이션(25.53%), S-Oil(23.84%) 순이다.

2019년부터 2021년까지 3년 평균 수익률 상위 10개사는 네이버(45.85%), 기아(34.61%), 풀무원(29.53%), JB금융지주(13.57%), SK이노베이션(9.94%), 포스코인터내셔널(7.25%), KB금융(5.76%), BNK금융지주(4.65%), 포스코(4.15%), DGB금융지주(4.12%), 케이티(0.89%)다.

A 이상 등급을 획득한 193개 기업의 2021년 평균 수익률은 15.37%, 2년 평균 수익률은 12.36%, 3년 평균 수익률(자진 상장 폐지 등 기업 5곳 제외)은 6.48%를 기록했다.

A 이상 등급 중 지난해 가장 높은 수익률을 기록한 상위 10개 기업은 효성첨단소재( 301.35%), 효성티앤씨(148.69%), 효성화학(95.18%), SKC(86.83%), 코오롱인더(76.37%), 한솔케미칼(65.14%), 노루페인트(56.35%), 롯데정밀화학(40.45%), 네이버(33.75%), 기아(31.94%)다.

A 이상 등급 중 업종별 2021년 수익률은 화학 부문에서는 효성첨단소재(300%) , 효성티앤씨(146.92%), 효성화학(93.93%) 등 효성 그룹 주력 계열사가 나란히 1~3위를 차지했다. 해당 기업은 모두 KCGS ESG 종합 A 등급을, 환경, 지배구조 부문은 전부 A, 사회 등급은 A+를 획득했다.

효성그룹은 2021년 ESG경영위원회 신설 이후 수소 등 친환경 사업을 확대하고 있다. 사회공헌도 확장하고 여성 이사회 의장을 국내 최초로 선임하는 등 ESG 경영에 속도를 내왔다.

ESG 투자업계에서는 단순 ESG 경영 확대 이외에도 수소차 연료탱크, 친환경 폴리에스터, 수소액화플랜트 등 친환경 사업으로의 전환이 이번 실적 개선에 주요한 역할을 했다는 분석이 나온다.

통신업부문에서는 SK텔레콤(A)이 수익률 1위를 차지했다. ESG 경영 등급이 가장 우수한 KT(A+)는 26.45%로 2위에 LG유플러스(A)는 16.24%로 3위에 머물렀다.철강금속부문은 포스코강판(A)이 219.77%의 수익률로 1위를 차지했다.

전기전자부문에서는 해성디에스(A)가 105.25%로 가장 우수한 수익률을 올렸고 LG이노텍(A) 47.91%, DB하이텍(A) 47.91% 순으로 수익률이 높았다. 의약품 부문에서는 일동제약(A)이 78.72%로 시장 평균을 상회하는 높은 수익률을 기록했다.

식음료품에서는 팜스코(A) 34.28%, 롯데칠성음료(A) 21.92%, 롯데제과(A) 18.14%) 순서로 수익을 올렸다. 유통업 부문에서는 포스코인터내셔널(A+)이 54.30%로 1위를 SK가스(A), 한솔피엔에스(A)가 20.30%로 각각 2위와 3위를 차지했다.

운송부문에서는 HMM(A)과 대한항공(A), KSS해운(A)이 각각 95.64%, 40.71%, 15.05%의 수익을 올렸다.운송 장비부문은 한화에어로스페이스가(A) 70.21%로 1위를, 현대위아(A)와 현대미포조선이 67.15%, 45.38%로 뒤를 이었다.

건설 및 자본재부문에서는 LIG넥스원(A)이 127.53%로 1위를 두산(A) 124.33%, 삼성엔지니어링(A) 76.83% 순서로 수익률이 높았다.

은행 부문에서는 제주은행(A)이 84.92%로 가장 높은 수익률을 올렸으며 JB금융지주(A+) 48.31%, BNK금융지주(A+) 48.15% 순으로 뒤를 이었다.증권부문에서는 대신증권(A) 41.29%,보험부문은 전반적인 하락 흐름을 나타냈으나 현대해상(A)이 1.55% 수익률로 1위를 차지했다.

ESG 투자 업계 관계자는 데일리임팩트에 "동종 업계 대비 ESG 퍼포먼스(성과)가 우수한 기업에 투자하는 포지티브 스크리닝이나 최우수 기업에 투자하는 전략이 네거티브 스크리닝(특정 ESG 기준에 기초해 투자 배제)과 함께 장기 수익률 창출 측면에서 유효한 전략으로 판단된다"고 분석했다.